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外匯風險度量:方法與評述
論文關鍵詞:金融風險度量 外匯風險 直接度量法 間接度量法論文摘要:在人民幣匯率形成市場化機制的過程中,外匯風險成為了一種不可低估的風險,是金融風險度量研究的重要部分。本文在歸納外匯風險度量中使用的金融風險度量方法的基礎上,根據途徑的不同將度量方法分為直接與間接法兩大類,并通過分析和比較來探討各類方法的優勢和不足,從而為外匯市場的風險度量提供有效的理論依據。
自從中國外匯制度開始實行以市場供求為基礎、參考一籃子貨幣進行調節、有管理的浮動匯率制度以來,中國的外匯風險環境越來越嚴峻。如何有效地度量外匯風險成為整個金融風險度量過程的重要環節,也是外匯市場經濟主體合理規避風險的重要前提。
一、外匯風險的直接度量
外匯風險的直接度量法,是指衡量由于匯率的波動給有關外匯市場經濟主體的外匯資產價值帶來影響的度量方法。通過這類金融風險度量方法,外匯市場經濟主體的管理者可以直接掌握匯率發生變動的情況下外匯投資組合的損失。直接度量外匯風險的金融風險度量法主要有外匯敞口分析、VaR度量方法和極端情況下的各類方法。
在這些方法中,外匯敞口分析可以衡量經濟主體因其外幣資產和負債組合的不相匹配或外匯買賣的不相匹配而可能產生的外匯虧損或盈利所形成的外匯風險(王璐等,
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